期权定价模型，什么是期权定价模型

本文目录一览

1，什么是期权定价模型
2，什么是期权定价模型通俗点说
3，什么是BlackScholes的期权定价模型
4，二项式期权定价模型是什么意思啊
5，实物期权的三种定价模型
6，布莱克斯科尔斯期权计价模型是什么意思

1，什么是期权定价模型

期权定价模型（OPM）----由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出。该模型认为，只有股价的当前值与未来的预测有关；变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关。模型表明，期权价格的决定非常复杂，合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格。

什么是期权定价模型

2，什么是期权定价模型通俗点说

恒定到期权利的价值

比如有一枚骰子，如果投出1点我们可以获得1元，2点可以获得2元，以此类推投出6点可以获得6元，如果可以投掷无限多次，则每投掷一次平均可以得到（1+2+3+4+5+6）/6=21/6=3.5元。如果投掷骰子需收费，我们最多愿意支付多少呢？如果收费为3.5元以下，则就长期而言，我们一定是赢家；但是如果费用高于3.5元，则长期而言我们一定是输家；如果费用为3.5元，则长期而言我们不输不赢。3.5元就是我们投掷骰子的期望价值。又如：欧元兑美元6个月后20%的可能到达1.3000，80%的可能到达1.2000，则欧元兑美元的合理公平的价值就是：（0.2*1.3）+（0.8*1.2）=1.22。

3，什么是BlackScholes的期权定价模型

二项期权定价模型（binomal option price model，SCRR Model，BOPM） Black-Scholes期权定价模型虽然有许多优点, 但是它的推导过程难以为人们所接受。在1979年, 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型, 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree)。

black-scholes期权定价模型虽然有许多优点, 但是它的推导过程难以为人们所接受。在1979年, 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型, 称为二项式模型(binomial model)或二叉树法(binomial tree)。二项期权定价模型由约翰·考克

什么是BlackScholes的期权定价模型

4，二项式期权定价模型是什么意思啊

同学你好，很高兴为您解答！　　在此期权定价模型中，对于标的资产前一时期所能具有的每一个值，在后一时期只能有两个可能的离散值。　　马上就要2015年下半年cma资格考试了，在这里祝大家好好考试，每个人都超常发挥，取得好成绩！　　希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。　　再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给*企业知道。　　*祝您生活愉快！

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5，实物期权的三种定价模型

二叉树定价模型，蒙地卡罗模拟法，B-S模型。具体看我给你的参考资料。。。

、、维纳品牌可以使宝洁公司每年以1000万欧元的成本，从目标市场获得价值1500万欧元的维纳牌洗发水的销售额(相当于执行了买方期权)。但是，宝洁公司每年要继续付出价值的100万欧元作为广告费用，以便维护维纳这个品牌在目标市场的定位。与此同时，宝洁公司还在考虑另外一个品牌的洗发水。宝洁公司估计，拥有了这个品牌之后，宝洁公司每年用500万欧元的成本，就可以向目标市场销售1100万欧元的产品，但是，宝洁每年要为这个品牌花费价值200万欧元作为广告费用。对于宝洁来说，每年的广告费用就类似于交易成本或分红，因为这种交易成本或分红使得宝洁本来所拥有的期权价值减少。知道了这些变量以后，同时预计以上两个品牌的寿命都是10年，(t=10)，年无风险利率是r(t)=0.065+0.001（t-5），从现有金融市场上估测其波动率为θ（t）=0.01t*0.01-0.1t+0.58。若将广告费用看作是交易成本，所得出结论为？帮忙给个详细解答过程！

6，布莱克斯科尔斯期权计价模型是什么意思

同学你好，很高兴为您解答！　　布莱克-斯科尔斯期权计价模型Black-Scholes Option-Valuation Model?　　在这种期权定价模型中，期权的价值取决于（1）标的资产的价值，（2 ）距离期权到期的时间，（3 ）行权价格，（4 ）标的资产的波动性，??（5 ）资金的无风险利率或时间价值。　　马上就要2015年下半年CMA资格考试了，在这里祝大家好好考试，每个人都超常发挥，取得好成绩！　　希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。　　再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给*企业知道。*祝您生活愉快！

BS期权定价模型：C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)其中:d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√TC—期权初始合理价格X—期权执行价格S—所交易金融资产现价T—期权有效期r—连续复利计无风险利率σ—股票连续复利（对数）回报率的年度波动率（标准差）以看涨期权为例：可以简单地理解为现货价格乘上一个乘数减去期权执行价格乘上一个乘数对现在的贴现，从而得到期权价格